EU-stresstest 2016
Aabenraa Danmark, 2016-07-29 22:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Stresstesten for 2016 er gennemført af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i samarbejde med de nationale myndigheder, ECB, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). Fra Danmark deltog Finanstilsynet som national myndighed.
Stresstesten har til formål at vurdere de europæiske bankers modstandsdygtighed, herunder bankernes kapitalforhold, over for alvorlige stød under hypotetiske stressscenarier.
EBA har involveret 51 banker i EU-stresstesten. Sydbank har ikke deltaget som en af disse 51 banker, men Finanstilsynet har besluttet at gennemføre en tilsvarende stresstest sammen med Sydbank.
Stresstesten tager udgangspunkt i EBA's standardiserede metoder og retningslinjer som beskrevet i EBA's metodenotat. Hverken resultatet af basisscenariet eller resultatet af stressscenariet kan opfattes som Sydbanks forventninger eller sammenlignes med øvrige oplysninger, som Sydbank har offentliggjort.
Stresstesten består af et basisscenarie og et stressscenarie, der dækker perioden 2016-2018.
Basisscenariet er baseret på Europa-Kommissionens prognose fra november 2015.
Stressscenariet, der er designet af ESRB, afspejler de systemiske risici, der i øjeblikket vurderes at udgøre de mest relevante trusler mod stabiliteten i banksektoren i EU.
Antagelser og metoder er udviklet med henblik på at vurdere tilstrækkeligheden af bankernes kapital i henholdsvis basisscenariet og det negative stressscenarie.
Sydbank er tilfreds med gennemførelsen af EU-stresstesten og koncernens individuelle resultat, der viser:
- en betydelig modstandskraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i 2016 - 2018
- ingen nævneværdig eksponering mod stater og pengeinstitutter i lande med forhøjet risiko
- en meget robust kapitalstruktur.
De væsentligste kapitalprocenter udgør:
| Pct. af samlet risikoeksponering (RVE)
|
Egentlig kerne- kapital
|
Kapital- grundlag
|
| Ultimo 2015 | 14,5 | 17,6 |
| Basisscenariet ultimo 2018 | 16,6 | 19,4 |
| Stress-scenariet, ultimo 2018 gradvist indfaset CRR/CRD4 | 12,6 | 15,3 |
| Stress-scenariet, ultimo 2018 fuldt indfaset CRR/CRD4 | 12,6 | 14,8 |
| Kapitalkrav stress-scenariet, ultimo 2018 gradvist indfaset CRR/CRD4 | 8,1 | 12,4 |
| Kapitalkrav stress-scenariet, ultimo 2018 fuldt indfaset CRR/CRD4 | 9,0 | 13,2 |
| Overdækning, ultimo 2015 | 8,1 | 7,7 |
| Overdækning stress-scenariet, ultimo 2018 gradvist indfaset CRR/CRD4 | 4,5 | 2,9 |
| Overdækning stress-scenariet, ultimo 2018 fuldt indfaset CRR/CRD4 | 3,7 | 1,6 |
Kapitalkravet er i stress-scenariet opgjort som minimumskravet + Søjle II tillægget (opgjort ultimo 2015) + kapitalbevaringsbuffer + SIFI-buffer. Ved opgørelsen af kapitalkravet for den egentlige kernekapital indgår 56 pct. af Søjle II tillægget.
Detaljerede resultater
De detaljerede resultater af basis- og stressscenariet såvel som information om bankernes krediteksponeringer og eksponeringer mod centrale og lokale offentlige myndigheder kan findes i vedhæftede offentliggørelsesskabelon, som er baseret på EBA's standardiserede format.
Yderligere information
Se flere detaljer vedrørende scenarier, antagelser og metoder på EBA's hjemmeside
http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2016
Vedhæftede filer: